Stohastički oscilator Definicija i primjer

Što je to:

Stohastički oscilator je indikator zamaha koji pokazuje mjesto trenutne zatvaranja cijene sigurnosti (ili indeks) u odnosu na visoku / nisku razinu tijekom određenog broja razdoblja.

Ideja stohastike je da se cijena sigurnosti povećava, zaključna cijena će se približiti najvišoj točki u određenom razdoblju. Kako se cijena smanjuje, zatvorit će se bliže najnižoj razini. Stochastics ima dvije komponente:% K i% D.

Prvo, vrijednost poznata kao% K se izračunava pomoću ove formule:

C je najnovija zatvaranja; L14 je najniža cijena u zadnjih četrnaest razdoblja; i H14 je najviša cijena u posljednjih četrnaest razdoblja. Koristili smo 14 kao primjer, ali ovdje se može koristiti bilo koji broj.

Prosječni kretni prosjek od 3 kruga% K izračunava se i naziva% D.

Stohastika je označena pozitivnom skalom koja se kreće od 0 do +100. Čitanje preko 80 pokazuje da je dionica / indeks vrlo pretjerano kupljen; ako je indikator niži od 20, sigurnosni / indeks je prevelik. 50 je važna sredina: križ iznad 50 pokazuje da su cijene trgovanja u gornjoj polovici njihovog raspona; križ ispod 50 pokazuje suprotno.

Značajan signal kupnje ili prodaje daje se samo kada su obje% K i% D iznad i ispod ili iznad pretplatničkih razina.

Izračunavanje potpune stohastike (imajte na umu da broj različitih vrsta stohastičkih mjerenja) temelji se na povišenom pomičnom prosjeku kako bi se smanjio nestabilnost i volatilnost pokazatelja, koji se može brzo kretati pošto se cijena pada ili pada.

Zašto je to:

Promatranje stohastičnosti u odnosu do razine prekomjerno zaračunate ili nadmoćne razine može pomoći u određivanju najkvalitetnijeg ulaska ili izlaska iz trgovine.

Pokazivači momenata osmišljeni su da omoguće glatko kretanje cijena i omogućuju tehničarima da promatraju temeljni trend tržišta. Usredotočujući se isključivo na trend, analitičar bi trebao biti u mogućnosti donositi bolje odluke, budući da se buka povezana s manjim kretnjama filtrira. Momentumski pokazatelji, poput stohastičara, pokušavaju identificirati točke zaokreta mjerenjem brzine rastućeg ili pada cijena.

Jedan od problema s korištenjem indikatora za generiranje signala trgovanja jest da postoji veliki broj gubitka obrta. Jedan od načina da se poboljša vjerojatnost dobitne trgovine jest zanemariti signale, osim ako tržište nije pretjerano ili pretjerano pretjerano. Za stohastike, čitanja ispod 20 smatraju se pretjeranim, a vi bi se samo kupili signali ako je indikator ispod te razine. Vrijednost od 80 smatra se pretjeranim kupnjom i prodajom signala koji se događaju ispod te razine. To dovodi do duža trgovanja i trebalo bi rezultirati manje gubitaka.

Na kraju, to je primarni cilj tehničke analize - pronaći mogućnosti trgovanja koje umanjuju rizik od gubitka. Prošlost je samo vodič za budućnost, a svi tehnički alati nude samo vjerojatnost onoga što će se odvijati. Upravljanje rizikom je ključ za zarađivanje novcem tehničkom analizom. U 2008, tržište medvjeda je gotovo 50 posto od vrijednosti mnogih dionica indeksa. Tehnički alati, poput stohastičkog pokazatelja, mogli su pomoći investitorima da izbjegavaju mnoge od tih gubitaka